UYGULAMALI ZAMAN SERİSİ VE FİNANSAL MODELLER  EĞİTİMİ

 Doç. Dr. H. Murat ERTUĞRUL

(Hazine ve Maliye Bakanlığı)

2 gün 14 saat

(Başlangıç Saati: 09.30 Bitiş Saati: 17.00)

Katılımcıların temel bilgisayar ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve workshop esnasında kişisel bilgisayarlarını bulundurmaları gerekmektedir.
İki Günlük Eğitim Ücreti 60 €’dur. 
Bu workshop için kontenjan 25 kişiliktir. 31 Ekim 2018 tarihine kadar ön talep toplanacaktır.  En az 15 kişilik talep olması halinde eğitim açılacaktır.

1.gün

09.30-11.00            E-Views Programına Giriş

11.00–11.15             Kahve Molası

11.15-12.45              Durağanlık Analizi I: Geleneksel Birim Kök Testleri (ADF, PP, Ng- Perron)

              Durağanlık Analizi II: Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testleri (Zivot Andrews Testi)

12.45–13.45            Öğle Yemeği

13.45-15.15              En Küçük Kareler Yöntemi ve Regresyon Modellerinin Değerlendirilmesi /ARDL Modelleri

15.15–15.30            Kahve Molası

15.30-17.00            ARIMA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi

2.gün 

09.30-11.00              Eş Bütünleşme Analizi I:       

                                                Engle-Granger Eş Bütünleşme Modeli

                                     VAR Modeli

                                     Eş Bütünleşme Analizi II:

                                                Johansen Eş Bütünleşme Modeli                                             

11.00–11.15                Kahve Molası

11.15-12.45              VektörHata Düzeltme Modeli

                                   Nedensellik Analizi

                                   Etki Tepki ve Varyans Ayrıştırma Analizi

12.45–13.45                Öğle Yemeği       

13.45-15.15                Alternatif Modellerle Makroekonomik Öngörü

  • ARIMA Modelleri ve Box Jenkins Yöntemi

  • En Küçük Kareler (EKK) Yöntemi

  • Co-Integration Modeli

  • Vector Autoregression (VAR) Modeli

  • Vector Error Correction Model (VECM) Modeli

15.15–15.30                Kahve Molası

15.30-17.00             Volatilite Modellemesi ARCH/GARCH Modelleri / Markov Dönüşüm Modelleri